Técnico junior de estimación de parámetros

División

Banking & Insurance

Empresa

Banco de prestigio.

Descripción

FUNCIONES
Reportando al Responsable de Unidad, esta persona deberá ser capaz de realizar:
· Estimación y backtest de los parámetros (PD, LGD, CCF) para el cálculo del capital
regulatorio, provisiones, ejercicios de planificación, etc.
· Soporte a validaciones, auditorías tanto internas como externas e inspecciones del
Supervisor.
· Desarrollo y mantenimiento de la documentación de las estimaciones.

FORMACIÓN BÁSICA
Licenciatura de Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería Superior o Economía.
A valorar masters o acreditaciones como FRM, CEFA o similar.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
- Conocimientos avanzados en ofimática.
- onocimientos avanzados en tratamiento de Bases de datos (SAS u Oracle).
- Conocimientos de metodologías para la modelización del riesgo de crédito.
- Se valorará conocimientos de normativa de solvencia CRR y resto de Guidelines y
requerimientos sobre Modelos Internos IRB desarrollados por EBA, así como normativa
contable (Guía de NPL, normativa IFRS9).

EXPERIENCIA
- Experiencia profesional mínima de 2 años posterior a la Universidad.
- Experiencia en gestión de información, análisis de BBDD, elaboración informes de gestión.
- Experiencia en metodologías para la modelización de parámetros de riesgo de crédito

Lugar de trabajo:

Barcelona

Disponibilidad:

Selección directa

Jornada laboral:

Fecha de publicación:

18/02/2019

Código de la oferta:

19716

Visitas a esta oferta:

1

Oficina / Departamento:

Experis Verticales Madrid

Vacantes:

1
 
 

Técnico junior de estimación de parámetros

Barcelona
Selección directa
18/02/2019
19716
1
Experis Verticales Madrid
1

Sector

Banking & Insurance

Empresa

Banco de prestigio.

Descripción

FUNCIONES
Reportando al Responsable de Unidad, esta persona deberá ser capaz de realizar:
· Estimación y backtest de los parámetros (PD, LGD, CCF) para el cálculo del capital
regulatorio, provisiones, ejercicios de planificación, etc.
· Soporte a validaciones, auditorías tanto internas como externas e inspecciones del
Supervisor.
· Desarrollo y mantenimiento de la documentación de las estimaciones.

FORMACIÓN BÁSICA
Licenciatura de Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería Superior o Economía.
A valorar masters o acreditaciones como FRM, CEFA o similar.

FORMACIÓN ESPECÍFICA
- Conocimientos avanzados en ofimática.
- onocimientos avanzados en tratamiento de Bases de datos (SAS u Oracle).
- Conocimientos de metodologías para la modelización del riesgo de crédito.
- Se valorará conocimientos de normativa de solvencia CRR y resto de Guidelines y
requerimientos sobre Modelos Internos IRB desarrollados por EBA, así como normativa
contable (Guía de NPL, normativa IFRS9).

EXPERIENCIA
- Experiencia profesional mínima de 2 años posterior a la Universidad.
- Experiencia en gestión de información, análisis de BBDD, elaboración informes de gestión.
- Experiencia en metodologías para la modelización de parámetros de riesgo de crédito