Técnico junior de estimación de parámetros (PD, LGD y EaD) de modelos internos de riesgo de crédito

División

Banking & Insurance

Empresa

Banco de prestigio.

Descripción

MISION

El área de Estimación de parámetros de riesgos, que forma parte de la Dirección de Medición
del Riesgo, tiene como misión el desarrollo de la metodología y realización de la estimación de
los parámetros de riesgo de crédito que componen la Pérdida Esperada (PD, LGD, CCFs),
para su uso en el cálculo de los requerimientos mínimos de capital regulatorio, en ejercicios de
stress test, planificación, cálculo de provisiones por riesgo de crédito y en los procesos de
pricing ajustado a riesgo bajo modelos internos del Banco, según la regulación vigente
aplicable, los requerimientos del Supervisor, las mejores prácticas del sector y los objetivos
que internamente establezca el Banco.
El Técnico/a que se incorpore, participará activamente de este proceso, aportando su
conocimiento y apoyo a este cometido dentro de un entorno dinámico.


FUNCIONES

Reportando al Responsable de Unidad, esta persona deberá ser capaz de realizar:
· Estimación y backtest de los parámetros (PD, LGD, CCF) para el cálculo del capital
regulatorio, provisiones, ejercicios de planificación, etc.
· Soporte a validaciones, auditorías tanto internas como externas e inspecciones del
Supervisor.
· Desarrollo y mantenimiento de la documentación de las estimaciones.

Lugar de trabajo:

Barcelona

Disponibilidad:

Selección directa

Jornada laboral:

Fecha de publicación:

18/02/2019

Código de la oferta:

19714

Visitas a esta oferta:

2

Oficina / Departamento:

Experis Verticales Madrid

Vacantes:

1
 
 

Técnico junior de estimación de parámetros (PD, LGD y EaD) de modelos internos de riesgo de crédito

Barcelona
Selección directa
18/02/2019
19714
2
Experis Verticales Madrid
1

Sector

Banking & Insurance

Empresa

Banco de prestigio.

Descripción

MISION

El área de Estimación de parámetros de riesgos, que forma parte de la Dirección de Medición
del Riesgo, tiene como misión el desarrollo de la metodología y realización de la estimación de
los parámetros de riesgo de crédito que componen la Pérdida Esperada (PD, LGD, CCFs),
para su uso en el cálculo de los requerimientos mínimos de capital regulatorio, en ejercicios de
stress test, planificación, cálculo de provisiones por riesgo de crédito y en los procesos de
pricing ajustado a riesgo bajo modelos internos del Banco, según la regulación vigente
aplicable, los requerimientos del Supervisor, las mejores prácticas del sector y los objetivos
que internamente establezca el Banco.
El Técnico/a que se incorpore, participará activamente de este proceso, aportando su
conocimiento y apoyo a este cometido dentro de un entorno dinámico.


FUNCIONES

Reportando al Responsable de Unidad, esta persona deberá ser capaz de realizar:
· Estimación y backtest de los parámetros (PD, LGD, CCF) para el cálculo del capital
regulatorio, provisiones, ejercicios de planificación, etc.
· Soporte a validaciones, auditorías tanto internas como externas e inspecciones del
Supervisor.
· Desarrollo y mantenimiento de la documentación de las estimaciones.