Técnico I+D en el ámbito de estimación de parámetros para modelos de riesgo

División

Banking & Insurance

Empresa

Banco de prestigio.

Descripción

MISIÓN

El área de Investigación y Desarrollo en el ámbito de parámetros de riesgos, que forma parte
de la Dirección de Medición del Riesgo, tiene como misión la investigación, el desarrollo y la
documentación de la metodología respecto a la estimación de los parámetros de riesgo de
crédito que componen la Pérdida Esperada (PD, EAD, LGD, CCF), para su uso en el cálculo de
los requerimientos mínimos de capital regulatorio, en ejercicios de stress test, planificación y
cálculo de provisiones por riesgo de crédito bajo modelos internos de riesgo de crédito del
Banco, según la regulación vigente aplicable, los requerimientos del Supervisor, las mejores
prácticas del sector y los objetivos que internamente establezca el Banco y sus sucursales.
El área de Investigación y Desarrollo asume tareas relacionadas a la investigación de
metodologías state of the art, la revisión y el asesoramiento en temas metodológicos
(desarrollo, estimación y validación de modelos lineales y no lineales de parámetros de riesgo y
scorecards, tests estadísticos paramétricos y no paramétricos usados en la calibración y
validación de dichos modelos y scorecards, métodos encaminados al análisis de low default
portfolios, tareas de data science), la preparación de formación metodológica (guías y
workshops), tanto como la definición y documentación de umbrales/tolerancias respecto a
modelos de parámetros de riesgo y scorecards (calibración y backtest).
El Técnico/a que se incorpore, participará activamente de este proceso, aportando su
conocimiento y apoyo a este cometido dentro de un entorno dinámico.


FUNCIONES

Reportando al Responsable de Unidad, esta persona deberá ser capaz de realizar:
· Estimación y backtest de los parámetros (PD, EAD, LGD, CCF) para el cálculo del capital
regulatorio, provisiones, ejercicios de planificación, etc.
· Investigación, desarrollo y evaluación de métodos estadísticos/econométricos avanzados
relacionados a modelos de riesgo y scorecards

Lugar de trabajo:

Barcelona

Disponibilidad:

Selección directa

Jornada laboral:

Fecha de publicación:

18/02/2019

Código de la oferta:

19712

Visitas a esta oferta:

1

Oficina / Departamento:

Experis Verticales Madrid

Vacantes:

1
 
 

Técnico I+D en el ámbito de estimación de parámetros para modelos de riesgo

Barcelona
Selección directa
18/02/2019
19712
1
Experis Verticales Madrid
1

Sector

Banking & Insurance

Empresa

Banco de prestigio.

Descripción

MISIÓN

El área de Investigación y Desarrollo en el ámbito de parámetros de riesgos, que forma parte
de la Dirección de Medición del Riesgo, tiene como misión la investigación, el desarrollo y la
documentación de la metodología respecto a la estimación de los parámetros de riesgo de
crédito que componen la Pérdida Esperada (PD, EAD, LGD, CCF), para su uso en el cálculo de
los requerimientos mínimos de capital regulatorio, en ejercicios de stress test, planificación y
cálculo de provisiones por riesgo de crédito bajo modelos internos de riesgo de crédito del
Banco, según la regulación vigente aplicable, los requerimientos del Supervisor, las mejores
prácticas del sector y los objetivos que internamente establezca el Banco y sus sucursales.
El área de Investigación y Desarrollo asume tareas relacionadas a la investigación de
metodologías state of the art, la revisión y el asesoramiento en temas metodológicos
(desarrollo, estimación y validación de modelos lineales y no lineales de parámetros de riesgo y
scorecards, tests estadísticos paramétricos y no paramétricos usados en la calibración y
validación de dichos modelos y scorecards, métodos encaminados al análisis de low default
portfolios, tareas de data science), la preparación de formación metodológica (guías y
workshops), tanto como la definición y documentación de umbrales/tolerancias respecto a
modelos de parámetros de riesgo y scorecards (calibración y backtest).
El Técnico/a que se incorpore, participará activamente de este proceso, aportando su
conocimiento y apoyo a este cometido dentro de un entorno dinámico.


FUNCIONES

Reportando al Responsable de Unidad, esta persona deberá ser capaz de realizar:
· Estimación y backtest de los parámetros (PD, EAD, LGD, CCF) para el cálculo del capital
regulatorio, provisiones, ejercicios de planificación, etc.
· Investigación, desarrollo y evaluación de métodos estadísticos/econométricos avanzados
relacionados a modelos de riesgo y scorecards