Gerente de modelos de riesgo

División

Banking & Insurance

Empresa

Banco de prestigio

Descripción

Experis Banking & Insurance busca un Gerente de modelos de riesgo para un Banco de prestigio en A Coruña.

Funciones:

• Desarrollo de modelos de Riesgo de Crédito para Provisiones bajo normativas IAS39, IFRS9 y BdE. Clasificación de la cartera (staging) y establecimiento de parámetros (PD, LGD, EAD, CCF).
• Mantenimiento y Desarrollo de Herramientas de Scorings y Ratings.
• Definición de Metodologías de Capital Económico.
• Integración de los Modelos de Riesgo de Crédito en la Gestión del riesgo y Diseño de Políticas de Admisión automatizadas de Riesgo de Crédito.
• Reporting y generación de Cuadro de Mando para la Alta Dirección.
• Evaluación y medición de la calidad de la cartera de crédito. Cálculos Pérdida Esperada, ejercicios de Stress Test internos y regulatorio.


Perfil:

• Experto en modelos de riesgo de crédito con al menos 10 años de experiencia.
• Experiencia en gestión de equipos.

• Proactividad y dinamismo.

• Compromiso con la excelencia operacional.

• Orientación al logro.

Lugar de trabajo:

La Coruña

Disponibilidad:

Selección directa

Jornada laboral:

Full Time

Fecha de publicación:

10/10/2018

Código de la oferta:

15430

Visitas a esta oferta:

1

Oficina / Departamento:

Experis Verticales Madrid

Vacantes:

1
 
 

Gerente de modelos de riesgo

La Coruña
Selección directa
Full Time
10/10/2018
15430
1
Experis Verticales Madrid
1

Sector

Banking & Insurance

Empresa

Banco de prestigio

Descripción

Experis Banking & Insurance busca un Gerente de modelos de riesgo para un Banco de prestigio en A Coruña.

Funciones:

• Desarrollo de modelos de Riesgo de Crédito para Provisiones bajo normativas IAS39, IFRS9 y BdE. Clasificación de la cartera (staging) y establecimiento de parámetros (PD, LGD, EAD, CCF).
• Mantenimiento y Desarrollo de Herramientas de Scorings y Ratings.
• Definición de Metodologías de Capital Económico.
• Integración de los Modelos de Riesgo de Crédito en la Gestión del riesgo y Diseño de Políticas de Admisión automatizadas de Riesgo de Crédito.
• Reporting y generación de Cuadro de Mando para la Alta Dirección.
• Evaluación y medición de la calidad de la cartera de crédito. Cálculos Pérdida Esperada, ejercicios de Stress Test internos y regulatorio.


Perfil:

• Experto en modelos de riesgo de crédito con al menos 10 años de experiencia.
• Experiencia en gestión de equipos.

• Proactividad y dinamismo.

• Compromiso con la excelencia operacional.

• Orientación al logro.