Analista Solvencia Senior (H/M)

División

Banking & Insurance

Empresa

-

Descripción

Desde Experis Banking seleccionamos un analista de solvencia Senior (H/M) para entidad financiera de primer nivel ubicada en Barcelona.
Será responsable de las siguientes funciones:

• Integración en la elaboración del ejercicio de autoevaluación de capital (ICAAP).
• Desarrollo de los procedimientos y procesos ICAAP y seguimiento de los ICAAP generados por las distintas filiales del Grupo.
• Desarrollo de modelos internos de medición del riesgo (capital económico) y elaboración y explotación del cuadro de mando periódico.

Requisitos:
• Conocimiento de metodologías de medición del riesgo: experiencia previa relacionada con la modelización de riesgo de crédito: estimación de parámetros regulatorios, modelos de stress test, IRFS9, etc.
• Valorable conocimiento y participación en desarrollo del ejercicio ICAAP o ILAAP.
• Capacidades cuantitativas sólidas.
• Conocimientos de programación en SAS y trabajo con bases de datos.
• Nivel de inglés fluido

Lugar de trabajo:

Barcelona

Disponibilidad:

Selección directa

Jornada laboral:

Fecha de publicación:

22/10/2018

Código de la oferta:

15689

Visitas a esta oferta:

1

Oficina / Departamento:

Experis Verticales Madrid

Vacantes:

1
 
 

Analista Solvencia Senior (H/M)

Barcelona
Selección directa
22/10/2018
15689
1
Experis Verticales Madrid
1

Sector

Banking & Insurance

Empresa

-

Descripción

Desde Experis Banking seleccionamos un analista de solvencia Senior (H/M) para entidad financiera de primer nivel ubicada en Barcelona.
Será responsable de las siguientes funciones:

• Integración en la elaboración del ejercicio de autoevaluación de capital (ICAAP).
• Desarrollo de los procedimientos y procesos ICAAP y seguimiento de los ICAAP generados por las distintas filiales del Grupo.
• Desarrollo de modelos internos de medición del riesgo (capital económico) y elaboración y explotación del cuadro de mando periódico.

Requisitos:
• Conocimiento de metodologías de medición del riesgo: experiencia previa relacionada con la modelización de riesgo de crédito: estimación de parámetros regulatorios, modelos de stress test, IRFS9, etc.
• Valorable conocimiento y participación en desarrollo del ejercicio ICAAP o ILAAP.
• Capacidades cuantitativas sólidas.
• Conocimientos de programación en SAS y trabajo con bases de datos.
• Nivel de inglés fluido